Les résultats que nous obtenons suggèrent qu' à un horizon temporel de un mois les prévisions issues de la modélisation ARFIMA " battent " systématiquement celles issues d' une simple marche au hasard pour toutes les séries considérées.
Si en revanche on considère un horizon temporel plus lointain, des coûts autres que le taux de changé peuvent osciller.